L'edificio sorge presso una vecchia strada per la Valmalenco, in località Colle di Masegra ed è raggiungibile attraversando il suggestivo quartiere di "Scarpatetti".
In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia (20 e 21 giugno 2020) Palazzo Besta propone due iniziative itineranti, con la guida dell’archeologo Angelo Martinotti e della direttrice del Museo, Stefania Bossi.
"Gli affreschi di Palazzo Besta: cultura storico-mitologica in immagini” questo il titolo del progetto, sviluppato dagli studenti del Liceo Scientifico Carlo Donegani di Sondrio.